Value-at-Risk Calculator
Value-at-Risk Calculator
Android & iOS App

Value-at-Risk (VaR) adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya risiko finansial dalam suatu portofolio perusahaan atau investasi selama jangka waktu tertentu. Nilai VaR ini memperkirakan berapa besar kerugian suatu investasi dalam kondisi pasar normal, dalam periode waktu tertentu biasanya untuk rentang satu hari. Terdapat tiga komponen dalam VaR: besar potensi kerugian, probabilitas terjadinya kerugian, rentang waktu dan banyak digunakan oleh perusahaan dan regulator pada industri keuangan untuk menilai besarnya modal yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung nilai VaR untuk risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional dengan fitur utama sebagai berikut:

  • Mendukung definisi saham pilihan Anda menggunakan simbol Yahoo Finance.
  • User dapat membuat portofolio yang terdiri dari saham-saham yang sudah didefinisikan.
  • Menampilkan grafik harga saham, daily return saham dan volatilitas saham menggunakan metode Exponentially Weighted Moving Average (EWMA).
  • Memantau nilai pasar portofolio Anda, volatilitas dan nilai VaR secara langsung.
  • Menghitung Market Value at Risk (VaR) menggunakan Variance Covariance Method (VCM) berdasarkan confidence level dan holding period yang dipilih.
  • Menghitung Liquidity-Adjusted Value at Risk (VaR) berdasarkan bid-offer spread menggunakan VCM berdasarkan confidence level dan holding period yang dipilih.
  • Menghitung Credit Value at Risk (VaR) menggunakan One-factor Gaussian Copula berdasarkan confidence level dan copula correlation yang dipilih.
  • Menghitung Operational Value at Risk (VaR) menggunakan Monte Carlo Simulation berdasarkan confidence level, distribusi Poisson dan Log-Normal.
  • Informasi kurs valas dan emas.
  • Estimasi Probability of Default (PD), Copula Correlation & Worst Case Default Rate (WCDR).
  • Real-Time Global News dari berbagai sumber.
  • Fitting Distribusi Lognormal.

  • Klik di sini untuk mengunjungi versi webnya.


    Get it on Google Play