VaRisk Credit Risk adalah program komputer yang berjalan pada Microsoft Windows dan web yang berfungsi untuk melakukan analisis risiko kredit dari pinjaman perorangan maupun korporasi. Karakteristik / parameter scoring dapat ditentukan oleh user dan sistem secara otomatis menentukan pembobotan berdasarkan tanggal sampel yang dipilih. Sistem memberikan informasi mengenai keakuratan scoring dalam bentuk Gini coefficient atau Wilk's lambda. Software ini sangat membantu bank dan perusahaan pembiayaan untuk melakukan analisis risiko kredit.
Fitur aplikasi mencakup:
Sistem mendukung pembuatan application scoring & behavioral scoring atau scoring untuk keperluan lainnya
User dapat mendefinisikan parameter atau karakteristik grading system
Mendukung grading system berdasarkan kelompok risiko seperti borrower & facility risk atau ability & wilingness risk
Pembobotan score dihitung secara otomatis oleh system berdasarkan sample data yang dipilih
Sistem secara otomatis menghitung score per debitur (dengan rincian atributnya) untuk kepentingan decision making dalam penentuan kredit atau limit
Mendukung laporan good / bad distribution dalam bentuk histrogram
Menampilkan grafik Receiver Operating Characteristic dilengkapi dengan nilai Wilk's Lambda
Menampilkan grafik Cumulative Accuracy Profile (power curve) sebagai validasi keakuratan scoring/rating system disertai dengan nilai Gini coefficient
Sistem dapat mengitung probability of default (PD) dari score yang dihasilkan
Mendukung perhitungan Credit VaR secara portofolio
Mendukung perhitungan beban modal menggunakan metode Standardized Approach dan IRB Approach Basel II
Dilengkapi dengan fungsi security yang beragam, berbagai laporan yang dapat dirancang oleh user dengan arsitektur secara enterprise yang modular dan user friendly
